Perche costruire StratForge in C++23 invece di usare Python?
I framework di backtesting Python sono comodi ma lenti e non deterministici. Per la ricerca su milioni di barre e sweep di parametri, il C++23 offre iterazioni di ordini di grandezza piu veloci con riproducibilita bit-exact.
A chi e destinato StratForge?
Ricercatori quantitativi, trader sistematici e ingegneri che necessitano di backtest veloci e riproducibili su larga scala. Particolarmente utile per sweep di parametri, analisi walk-forward e grandi librerie di indicatori.
Come fa StratForge a mantenere zero allocazioni sull'hot path?
Lo stato degli indicatori, i buffer delle barre e i registri delle operazioni sono pre-allocati. Le funzioni step della strategia utilizzano viste std::span piuttosto che copie. std::pmr::monotonic_buffer_resource fornisce allocazione arena per qualsiasi scratch per passaggio.
Quali funzionalita del C++23 utilizza StratForge?
std::expected per i percorsi di errore, std::span per viste a zero copie, concepts per interfacce strategia/indicatore, consteval per specializzazione parametri a tempo di compilazione e hint [[likely]] / [[unlikely]] nei loop caldi.
Quanti indicatori sono inclusi?
138 indicatori nelle categorie trend, momentum, volatilita, volume e statistiche. Tutti header-only e componibili.
StratForge e pronto per la produzione?
StratForge e in sviluppo attivo. L'architettura e stabile; la v1.0 sara rilasciata con benchmark completi, documentazione e una suite di regressione.
Posso integrare i miei indicatori?
Si. Gli indicatori sono tipi vincolati da concepts. Qualsiasi classe che soddisfi il concept Indicator si integra nel motore senza modifiche.
Come si confronta StratForge con backtrader / vectorbt?
backtrader e vectorbt sono ottimi strumenti Python. StratForge mira allo stesso ambito ma in C++23 compilato con calcoli numerici deterministici e stato pre-allocato per prestazioni di livello HFT.