12 Moduli Alimentati dall\'IA
Ogni strumento di cui un trader quantitativo ha bisogno — dalla generazione di strategie alla gestione del rischio, dal reperimento dei dati alla composizione del portafoglio.
Costruttori di strategie IA
Cinque modalità IA distinte per generare, prevedere e gestire operazioni con modelli linguistici di grandi dimensioni.
Rilevatore di regime e costruttore di entrate
Classifica le condizioni di mercato in Trend, Range, Consolidamento, Oscillazione o Bespoke, quindi genera segnali di entrata consapevoli del regime. L\'approccio a due livelli separa la classificazione dalla logica di entrata.
Kronos AI Predictor
Previsione di serie temporali con tre dimensioni di modello (mini/small/base). Il filtraggio dei segnali multidimensionale separa la precisione delle previsioni dal rumore per segnali di entrata robusti.
Trader AI Entry Agent
L\'LLM valuta ogni barra di prezzo con contesto completo — filosofia, indicatori e stato del mercato — per decisioni granulari di acquisto/vendita/attesa su ogni candela.
AI Libero Interval Agent
Decisioni LLM a intervalli configurabili (ogni N barre) invece di ogni barra. Riduzione del 10-20x nelle chiamate API mantenendo il ragionamento IA per il swing trading.
AI Strategy Studio
Descrivi le strategie in linguaggio naturale, itera tramite chat, ottieni codice Python eseguibile. Elimina la barriera alla programmazione per i trader con forte intuizione.
Gestione del rischio e filtri
Regole di uscita a difesa in profondità e filtri delle condizioni di mercato per proteggere il capitale.
Market Observer Filter
Blocca le operazioni in condizioni sfavorevoli usando regole di osservazione basate su indicatori. Separa "devo fare trading?" da "quale trade?" per ridurre i falsi segnali e i drawdown.
Gestione uscite e rischio con indicatori
Sistema di uscita a cinque regole: Circuit Breaker, Limite di tempo, Rilevamento regime, Limite drawdown e Indicator Guard. Più livelli di sicurezza indipendenti prevengono perdite catastrofiche.
Dati e visualizzazione
Dati di mercato multi-fonte con caching locale e analisi backtest in tempo reale.
Dati di mercato multi-fonte
Sei provider: YFinance, Dukascopy, ClickHouse, Alpaca, CCXT, BaoStock. Caching Parquet locale con accesso zero-copy dall\'esecutore e coda di download concorrente.
Analytics risultati in tempo reale
Curve di equity live, log delle operazioni e dashboard a 7 metriche (PnL, Sharpe, MaxDD, Win Rate, Profit Factor) in streaming durante l\'esecuzione del backtest. Identifica le strategie fallimentari precocemente.
Motore di backtest C++
500-1000x più veloce di Python. L\'esecutore C++ con Python incorporato tramite pybind11 fornisce accesso NumPy zero-copy tramite Apache Arrow. Consente 100+ backtest all\'ora.
Gratuito Deep Dive →Composizione dei segnali
Fusione multi-segnale di livello istituzionale con ponderazione statistica e screening fattoriale.
Quant Lab Alpha Factory
Fusione di segnali di livello istituzionale che combina 1000+ segnali con 5 metodi di ponderazione: Equal, Confidence, Voting, Max Confidence, Min Confidence. Screening IC/ICIR/Sharpe.
Avvia la tua fabbrica di segnali
Il livello gratuito include il motore di backtest C++, rilevamento regime e dati YFinance + Dukascopy — tutto ciò che serve per iniziare a costruire su scala.