Weighted Moving Average (WMA)

Pagina dell'indicatore QuantNexus per la media mobile ponderata (WMA).

Route: /quantnexus/indicators/wma/

Cosa fa

La WMA assegna un peso maggiore ai prezzi più recenti rispetto a quelli più vecchi. Si colloca tra la SMA e la EMA in termini di reattività ed è ampiamente utilizzata nei sistemi trend.

Formula

WMA = (n*P1 + (n-1)*P2 + ... + 1*Pn) / (n*(n+1)/2)

Parametri

• period - default 30

API C++23

#include <nonabt/indicators/wma.hpp>
auto wma = std::make_unique<nonabt::WMA>(data().close(), 30);

Utilizzo comune

• Utilizzare la WMA come linea di tendenza più fluida.
• Utilizzarla per sistemi di incrocio ponderati.
• Combinarla con altre medie per la riduzione del ritardo.

Modello pratico

La WMA viene spesso utilizzata quando si desidera una media mobile che reagisca più velocemente della SMA senza passare completamente al comportamento della EMA.