Deviazione Standard (STDDEV)

Pagina dell'indicatore QuantNexus per la volatilità dei prezzi a rotazione.

Route: /quantnexus/indicators/stddev/

Cosa fa

La deviazione standard (STDDEV) misura quanto il prezzo è disperso intorno a una media mobile.

Formula

STDDEV = sqrt(mean((price - moving average)^2))

Parametri

• period - default 20
• movav - default MovingAverageSimple
• safepow - default True

API C++23

#include <nonabt/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<nonabt::STDDEV>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple", "True");

Utilizzo comune

• Utilizzarlo come filtro di volatilità o come input di rischio.
• Abbinarlo a breakout o sistemi basati su bande.
• Utile quando si ha bisogno di una misura normalizzata della dispersione.