Deviazione Standard (STDDEV)

Pagina dell'indicatore StratCraft per la volatilità dei prezzi a rotazione.

Route: /indicators/stddev/

Cosa fa

La deviazione standard (STDDEV) misura quanto il prezzo è disperso intorno a una media mobile.

Formula

StdDev = sqrt(sum((Price - mean)^2) / period)

L’implementazione calcola la deviazione standard della popolazione nelle stesse unità del prezzo, non in percentuale. Con periodo 4 e prezzi [2, 4, 6, 8], la media è 5, la varianza (9 + 1 + 1 + 9) / 4 = 5 e il risultato sqrt(5) ≈ 2.236. Le prime tre barre non hanno valore; il periodo 1 dà zero. Il costruttore richiede un periodo; attualmente 0 viene convertito in 1.

Parametri

• period — la dimensione della finestra è obbligatoria; l’esempio usa 20.

API C++23

#include <stratforge/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<stratforge::StdDev>(data().close(), 20);

Utilizzo comune

• Utilizzarlo come filtro di volatilità o come input di rischio.
• Abbinarlo a breakout o sistemi basati su bande.
• Per confrontare livelli di prezzo diversi, normalizzare rispetto a una base di prezzo definita e gestire il denominatore zero.