Hull Moving Average (HMA)

Pagina dell'indicatore QuantNexus per la media mobile HMA a basso ritardo.

Route: /quantnexus/indicators/hma/

Cosa fa

L'HMA mira a essere più fluido di una media mobile standard, rispondendo al contempo più rapidamente alle variazioni di prezzo. È ampiamente utilizzato nei sistemi di trend-following.

Formula

HMA = WMA(2 * WMA(price, n/2) - WMA(price, n), sqrt(n))

Parametri

• period - default 30
• _movav - default WMA

API C++23

#include <nonabt/indicators/hma.hpp>
auto hma = std::make_unique<nonabt::HMA>(data().close(), 30, "WMA");

Utilizzo comune

• Utilizzare l'HMA come base rapida del trend.
• Combinarlo con incroci di prezzo o una seconda media più lenta.
• Utile per rilevare inversioni di tendenza senza troppo ritardo.

Modello pratico

Comprare quando il prezzo chiude sopra l'HMA e l'HMA ha una pendenza verso l'alto; uscire quando il prezzo perde tale linea di base.