Smoothing Esponenziale (EXPSMOOTHING)

Pagina dell'indicatore QuantNexus per lo smoothing esponenziale.

Route: /quantnexus/indicators/expsmoothing/

Cosa fa

EXPSMOOTHING applica lo smoothing esponenziale per ridurre il rumore mantenendo i valori recenti più importanti di quelli vecchi.

Formula

Smussato = alpha * attuale + (1 - alpha) * smussato_precedente

Parametri

• period - default 14

API C++23

#include <nonabt/indicators/expsmoothing.hpp>
auto exps = std::make_unique<nonabt::EXPSMOOTHING>(data().close(), 14);

Utilizzo comune

• Utilizzarlo per smussare serie rumorose.
• Combinarlo con soglie o regole di trend.
• Utile come fase di pre-elaborazione.

Modello pratico

La linea smussata è spesso più stabile del prezzo grezzo quando è necessaria una generazione di segnali più pulita.