Oscillatore di Prezzo Detrendizzato (DPO)

Pagina dell'indicatore QuantNexus per il DPO.

Route: /quantnexus/indicators/dpo/

Cosa fa

Il DPO rimuove l'influenza del trend a lungo termine per aiutare a esporre i movimenti ciclici e i punti di svolta a breve termine.

Formula

DPO = Prezzo - media mobile centrata

Parametri

• period - default 20
• movav - default MovingAverageSimple

API C++23

#include <nonabt/indicators/dpo.hpp>
auto dpo = std::make_unique<nonabt::DPO>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple");

Utilizzo comune

• Utilizzare il DPO per identificare le oscillazioni cicliche.
• Combinarlo con regole di supporto/resistenza o di timing.
• Utile per i sistemi di mean-reversion.

Modello pratico

Valori positivi del DPO possono suggerire che il prezzo è al di sopra della sua media centrata, mentre valori negativi possono suggerire il contrario.