Coint N (COINTN)

Pagina dell'indicatore QuantNexus per la logica di utilità COINTN.

Route: /quantnexus/indicators/cointn/

Cosa fa

COINTN è un indicatore ausiliario orientato alla cointegrazione. Viene generalmente utilizzato nell'arbitraggio statistico e nell'analisi delle relazioni tra serie temporali.

Formula

COINTN applica una routine di regressione o cointegrazione sulla finestra di lookback per stimare la stabilità della relazione.

Parametri

• period - default 10
• regression - default c

API C++23

#include <nonabt/indicators/cointn.hpp>
auto cointn = std::make_unique<nonabt::COINTN>(data().close(), 10, "c");

Utilizzo comune

• Utilizzare COINTN per l'analisi dello spread.
• Combinarlo con la logica del pairs trading.
• Utile nei sistemi di mean-reversion e di valore relativo.

Modello pratico

Una cointegrazione stabile può giustificare ingressi basati sullo spread quando due strumenti divergono dalla loro relazione normale.