Backtrader Bollinger Bands Breakout Strategy
Indicatore di volatilità composto da una banda centrale (SMA) e due bande esterne (deviazioni standard sopra/sotto). Le bande si espandono durante l'alta volatilità e si contraggono durante la bassa volatilità.
Indicatore di volatilità composto da una banda centrale (SMA) e due bande esterne (deviazioni standard sopra/sotto). Le bande si espandono durante l'alta volatilità e si contraggono durante la bassa volatilità.
Le bande di Bollinger eccellono nel rilevamento dei breakout. Quando le bande si contraggono (bassa volatilità "squeeze"), è imminente un movimento significativo del prezzo. Le strategie di breakout entrano quando il prezzo chiude sopra la banda superiore (breakout rialzista) o sotto la banda inferiore (breakout ribassista), cavalcando l'espansione della volatilità.
Scopri di più su Breakout Trading Strategies →import backtrader as bt
class BollingerBreakout(bt.Strategy):
params = (('period', 20), ('devfactor', 2.0))
def __init__(self):
self.bb = bt.indicators.BollingerBands(self.data.close,
period=self.p.period,
devfactor=self.p.devfactor)
def next(self):
# Price breaks above upper band = bullish breakout
if self.data.close[0] > self.bb.lines.top[0] and self.data.close[-1] <= self.bb.lines.top[-1]:
self.buy()
# Price breaks below lower band = bearish breakout
elif self.data.close[0] < self.bb.lines.bot[0] and self.data.close[-1] >= self.bb.lines.bot[-1]:
self.sell()| Parametro | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|
| period | 20 | Periodo SMA per la banda centrale |
| devfactor | 2 | Moltiplicatore della deviazione standard per le bande esterne |