Stochastic Oscillator (STOCH)

QuantNexus-Indikatorseite für die stochastische Momentum-Analyse.

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Funktion

Die Stochastik vergleicht den Schlusskurs mit der jüngsten Hoch-Tief-Spanne. Sie wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Momentum-Bedingungen zu identifizieren.

Formel

%K = 100 * (Close - Lowest Low(n)) / (Highest High(n) - Lowest Low(n))

%D = SMA(%K, 3)

Parameter

• period - Standard 14
• period_dfast - Standard 3
• movav - Standard MovingAverageSimple
• upperband - Standard 80
• lowerband - Standard 20
• safediv - Standard False
• safezero - Standard 0
• period_dslow - Standard 3

C++23 API

#include <nonabt/indicators/stoch.hpp>
auto stoch = std::make_unique<nonabt::STOCH>(data(), 14, 3, "MovingAverageSimple", 80, 20, false, 0, 3);

Gängige Verwendung

• Verwenden Sie die Stochastik für überkaufte/überverkaufte Bedingungen.
• Kombinieren Sie sie mit der Preisstruktur oder Trendfiltern.
• Verwenden Sie Kreuzungen zwischen %K und %D für das Timing.

Praxis-Muster

Viele Mean-Reversion-Systeme kaufen in der Nähe von überverkauften Niveaus und verkaufen in der Nähe von überkauften Niveaus, aber nur, wenn der breitere Trend nicht zu stark ist.