12 KI-gestützte Module
Alle Werkzeuge, die ein Quant-Trader braucht — von der Strategiegenerierung bis zum Risikomanagement, von der Datenquelle bis zur Portfolio-Komposition.
KI-Strategie-Builder
Fünf verschiedene KI-Modi zur Generierung, Vorhersage und Verwaltung von Trades mit großen Sprachmodellen.
Regime-Detektor & Entry-Builder
Marktbedingungen in Trend-, Range-, Konsolidierungs-, Oszillations- oder Benutzerdefinierte-Regime klassifizieren, dann regime-bewusste Entry-Signale generieren. Zweischichtiger Ansatz trennt Klassifizierung von Entry-Logik.
Kronos AI-Prädiktor
Zeitreihen-Prognose mit drei Modellgrößen (mini/small/base). Mehrdimensionale Signalfilterung trennt Vorhersagegenauigkeit von Rauschen für robuste Entry-Signale.
Trader AI Entry Agent
LLM bewertet jeden Preisbalken mit vollem Kontext — Philosophie, Indikatoren und Marktzustand — für granulare Kauf-/Verkaufs-/Halt-Entscheidungen auf jeder Kerze.
AI Libero Interval Agent
LLM-Entscheidungen in konfigurierbaren Intervallen (alle N Bars) statt bei jedem Bar. 10-20x Reduktion von API-Aufrufen bei gleichzeitig erhaltener KI-Argumentation für Swing-Trading.
AI Strategy Studio
Strategien in natürlicher Sprache beschreiben, per Chat iterieren, ausführbaren Python-Code erhalten. Beseitigt die Programmierungsbarriere für Trader mit starker Intuition.
Risikomanagement & Filterung
Defense-in-depth-Exit-Regeln und Marktbedingungsfilter zum Kapitalschutz.
Market-Observer-Filter
Trades während ungünstiger Bedingungen mit indikatorbasierten Beobachtungsregeln blockieren. Trennt "Soll ich handeln?" von "Welcher Trade?" um falsche Signale und Drawdowns zu reduzieren.
Indikator-Exit & Risikomanager
Fünf-Regel-Exit-System: Circuit Breaker, Time Limit, Regime Detection, Drawdown Limit und Indicator Guard. Mehrere unabhängige Sicherheitsschichten verhindern katastrophale Verluste.
Daten & Visualisierung
Multi-Source-Marktdaten mit lokalem Caching und Echtzeit-Backtest-Analytik.
Multi-Source-Marktdaten
Sechs Anbieter: YFinance, Dukascopy, ClickHouse, Alpaca, CCXT, BaoStock. Lokales Parquet-Caching mit Zero-Copy-Executor-Zugriff und gleichzeitiger Download-Warteschlange.
Echtzeit-Ergebnis-Analytik
Live-Equity-Kurven, Trade-Logs und 7-Metrik-Dashboard (PnL, Sharpe, MaxDD, Win Rate, Profit Factor) streaming während der Backtest-Ausführung. Scheiternde Strategien früh entdecken.
C++ Backtest-Engine
500-1000x schneller als Python. C++-Executor mit eingebettetem Python via pybind11 liefert Zero-Copy-NumPy-Zugriff durch Apache Arrow. Ermöglicht 100+ Backtests pro Stunde.
Kostenlos Deep Dive →Signal-Komposition
Institutionelle Multi-Signal-Fusion mit statistischer Gewichtung und Faktor-Screening.
Quant Lab Alpha-Fabrik
Institutionelle Signal-Fusion kombiniert 1000+ Signale mit 5 Gewichtungsmethoden: Equal, Confidence, Voting, Max Confidence, Min Confidence. IC/ICIR/Sharpe-Screening.
Starten Sie Ihre Signal-Fabrik
Die kostenlose Version enthält die C++ Backtest-Engine, Regime-Erkennung und YFinance + Dukascopy-Daten — alles, was Sie für den Start im großen Maßstab brauchen.