Standardabweichung (STDDEV)

QuantNexus-Indikatorseite für die rollierende Preisvolatilität.

Route: /quantnexus/indicators/stddev/

Funktionsweise

STDDEV misst, wie weit die Preise um einen gleitenden Durchschnitt gestreut sind.

Formel

STDDEV = sqrt(mean((price - moving average)^2))

Parameter

• period - Standard 20
• movav - Standard MovingAverageSimple
• safepow - Standard True

C++23 API

#include <nonabt/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<nonabt::STDDEV>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple", "True");

Typische Anwendung

• Verwenden Sie sie als Volatilitätsfilter oder Risikoparameter.
• Kombinieren Sie sie mit Breakouts oder bandbasierten Systemen.
• Hilfreich, wenn Sie ein normalisiertes Maß für die Streuung benötigen.