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Standardabweichung (STDDEV)

StratCraft-Indikatorseite für die rollierende Preisvolatilität.

Route: /indicators/stddev/

Funktionsweise

STDDEV misst, wie weit die Preise um einen gleitenden Durchschnitt gestreut sind.

Formel

StdDev = sqrt(sum((Price - mean)^2) / period)

Die Implementierung berechnet die Populationsstandardabweichung in derselben Einheit wie der Preis, nicht in Prozent. Bei Periode 4 und Preisen [2, 4, 6, 8] ist der Mittelwert 5, die Varianz (9 + 1 + 1 + 9) / 4 = 5 und das Ergebnis sqrt(5) ≈ 2.236. Die ersten drei Balken sind nicht verfügbar; Periode 1 ergibt null. Der Konstruktor benötigt eine Periode; 0 wird derzeit zu 1.

Parameter

  • period — Fenstergröße ist erforderlich; das Beispiel verwendet 20.

C++23 API

#include <stratforge/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<stratforge::StdDev>(data().close(), 20);

Typische Anwendung

  • Verwenden Sie sie als Volatilitätsfilter oder Risikoparameter.
  • Kombinieren Sie sie mit Breakouts oder bandbasierten Systemen.
  • Für Vergleiche verschiedener Preisniveaus anhand einer definierten Preisbasis normieren und einen Nullnenner behandeln.
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