Backtrader Indikator-Leitfaden

Backtrader RSI Mean Reversion Strategy

Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Änderung von Preisbewegungen auf einer Skala von 0-100 misst. Werte über 70 deuten auf überkaufte Bedingungen hin, Werte unter 30 auf überverkaufte.

bt.indicators.RSIMean Reversion Strategies

Indikator-Erklärung

Strategie-Kontext

RSI ist der Grundstein von Mean-Reversion-Strategien. Wenn der Preis signifikant von seinem Mittelwert abweicht (RSI > 70 oder < 30), erwarten Händler eine Rückkehr zum Gleichgewicht. Im Gegensatz zu Trendfolge-Indikatoren gedeiht der RSI in Seitwärtsmärkten, in denen der Preis um einen stabilen Durchschnitt schwankt.

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Backtrader Implementierung

Pythonbacktrader

import backtrader as bt

class RSIMeanReversion(bt.Strategy):
    params = (('rsi_period', 14), ('rsi_overbought', 70), ('rsi_oversold', 30))

    def __init__(self):
        self.rsi = bt.indicators.RSI(self.data.close, period=self.p.rsi_period)

    def next(self):
        if self.rsi[0] < self.p.rsi_oversold and not self.position:
            self.buy()  # Oversold: expect mean reversion upward
        elif self.rsi[0] > self.p.rsi_overbought and self.position:
            self.sell()  # Overbought: exit on reversion

Parameter-Empfehlungen

Parameter	Standard	Beschreibung
period	14	Rückschauzeitraum für die RSI-Berechnung
upperband	70	Überkauft-Schwelle
lowerband	30	Überverkauft-Schwelle

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