StratCraft

Parabolic SAR (PSAR)

QuantNexus-Indikatorseite für den PSAR-Umkehrpunkt und die Trailing-Stop-Linie.

Route: /quantnexus/indicators/psar/

Funktionsweise

Der PSAR bietet eine Linie im Stil eines Trailing-Stops, die auch als Umkehr-Trigger fungieren kann. Er ist in Trendfolgesystemen und Exit-Management-Systemen weit verbreitet.

Formel

Der PSAR projiziert iterativ ein Stop-and-Reversal-Level unter Verwendung der aktuellen Trendrichtung, des Beschleunigungsfaktors (Acceleration Factor) und des Extrempreises.

Parameter

  • period - Standard 2
  • af - Standard 0.02
  • afmax - Standard 0.2

C++23 API

#include <nonabt/indicators/psar.hpp>
auto psar = std::make_unique<nonabt::PSAR>(data(), 2, 0.02, 0.2);

Typische Anwendung

  • Verwenden Sie den PSAR als Trailing-Stop.
  • Verwenden Sie ein Durchkreuzen des Preises durch den PSAR als Trigger für eine Trendumkehr.
  • Funktioniert am besten, wenn der Markt bereits im Trend liegt.

Praktisches Muster

Kaufen Sie, solange der Preis über dem PSAR bleibt, und steigen Sie aus oder kehren Sie die Position um, wenn der Preis darunter fällt.

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