Adaptive Moving Average (KAMA)

QuantNexus-Indikatorseite für die adaptive Trendlinie KAMA.

Route: /quantnexus/indicators/kama/

Funktionsweise

Der KAMA passt sein Glättungsverhalten an die Markteffizienz an. Er reagiert schneller bei gerichteten Bewegungen und verlangsamt sich bei verrauschten Bedingungen.

Formel

Der KAMA verwendet ein Effizienzverhältnis und eine volatilitätsbereinigte Glättungskonstante, um den gleitenden Durchschnitt an die Marktbedingungen anzupassen.

Parameter

• period - Standard 30
• fast - Standard 2
• slow - Standard 30

C++23 API

#include <nonabt/indicators/kama.hpp>
auto kama = std::make_unique<nonabt::KAMA>(data().close(), 30, 2, 30);

Typische Anwendung

• Verwenden Sie den KAMA als regimeabhängige Trendlinie.
• Kombinieren Sie ihn mit Preis-Crossovers oder Steigungsfiltern.
• Nützlich, wenn der Markt zwischen Trend- und Rauschphasen wechselt.

Praktisches Muster

Verwenden Sie den KAMA, wenn Sie eine Linie wünschen, die in sauberen Trends automatisch reaktionsfähiger und in unruhigen Phasen (Chop) konservativer wird.