Detrended Price Oscillator (DPO)

QuantNexus-Indikatorseite für den DPO.

Route: /quantnexus/indicators/dpo/

Funktionsweise

Der DPO entfernt längerfristige Trendeinflüsse, um zyklische Bewegungen und kurzfristige Wendepunkte besser sichtbar zu machen.

Formel

DPO = Preis - zentrierter gleitender Durchschnitt

Parameter

• period - Standard 20
• movav - Standard MovingAverageSimple

C++23 API

#include <nonabt/indicators/dpo.hpp>
auto dpo = std::make_unique<nonabt::DPO>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple");

Typische Anwendung

• Verwenden Sie den DPO, um zyklische Swings zu identifizieren.
• Kombinieren Sie ihn mit Unterstützung/Widerstand oder Timing-Regeln.
• Hilfreich für Mean-Reversion-Systeme.

Praktisches Muster

Positive DPO-Werte können darauf hindeuten, dass der Preis über seinem zentrierten Durchschnitt liegt, während negative Werte das Gegenteil nahelegen können.