Adaptive Moving Average (KAMA)

Pagina dell'indicatore QuantNexus per la linea di tendenza adattiva KAMA.

Route: /quantnexus/indicators/kama/

Cosa fa

Il KAMA adatta il suo comportamento di smoothing all'efficienza del mercato. Reagisce più velocemente nei movimenti direzionali e rallenta in condizioni di rumore.

Formula

Il KAMA utilizza un rapporto di efficienza e una costante di smoothing corretta per la volatilità per adattare la media mobile alle condizioni del mercato.

Parametri

• period - default 30
• fast - default 2
• slow - default 30

API C++23

#include <nonabt/indicators/kama.hpp>
auto kama = std::make_unique<nonabt::KAMA>(data().close(), 30, 2, 30);

Utilizzo comune

• Utilizzare il KAMA come linea di tendenza consapevole del regime del mercato.
• Combinarlo con incroci di prezzo o filtri di pendenza.
• Utile quando il mercato alterna fasi di trend e fasi di rumore.

Modello pratico

Utilizzare il KAMA quando si desidera una linea che diventi automaticamente più reattiva nelle tendenze pulite e più conservativa nelle fasi di lateralità (chop).