StratCraft

Esponente di Hurst (HURST)

Pagina dell'indicatore QuantNexus per la persistenza e il rilevamento del regime.

Route: /quantnexus/indicators/hurst/

Cosa fa

HURST stima se un mercato tende a persistere (trend), a tornare alla media o a comportarsi come un random walk (cammino casuale).

Formula

H = log(R / S) / log(n) come stima semplificata del range riscalato, dove R/S misura il range della deviazione accumulata sulla finestra di lookback.

Parametri

  • period - default 40

API C++23

#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);

Utilizzo comune

  • Valori superiori a 0,5 suggeriscono persistenza o comportamento di trend.
  • Valori inferiori a 0,5 suggeriscono mean reversion.
  • Valori vicini a 0,5 suggeriscono un regime di cammino casuale.
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