Double Exponential Moving Average (DEMA)

Pagina dell'indicatore QuantNexus per la linea di media mobile veloce DEMA.

Route: /quantnexus/indicators/dema/

Cosa fa

Il DEMA riduce il ritardo (lag) rispetto a un EMA standard combinando due passaggi di EMA in un'unica linea di output. È utile per un tracciamento della tendenza più fluido con meno ritardo.

Formula

DEMA = 2 * EMA(price) - EMA(EMA(price))

Parametri

• period - predefinito 30
• _movav - predefinito EMA

C++23 API

#include <nonabt/indicators/dema.hpp>
auto dema = std::make_unique<nonabt::DEMA>(data().close(), 30, "EMA");

Utilizzo comune

• Utilizza il DEMA per filtri di tendenza a movimento più rapido.
• Combinalo con incroci di prezzo o con un'altra media più lenta.
• Ottimo per i sistemi che desiderano meno ritardo rispetto a SMA o EMA.

Modello pratico

Acquista quando il prezzo riconquista il DEMA e vendi quando il prezzo lo perde, oppure combina il DEMA con una media mobile più lenta per una logica di crossover.