Average True Range (ATR)

Pagina dell'indicatore QuantNexus per la misurazione della volatilità ATR.

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Cosa fa

L'ATR misura la volatilità del mercato calcolando la media del true range su un periodo di osservazione. Non descrive la direzione, solo quanto il prezzo si sta muovendo.

Formula

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SMA(True Range, n)

Parametri

• period - predefinito 14
• movav - predefinito SmoothedMovingAverage

C++23 API

#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");

Utilizzo comune

• Utilizza l'ATR per dimensionare lo stop-loss.
• Utilizza l'ATR per i filtri di volatilità.
• Combina l'ATR con la logica di breakout o di regime.

Modello pratico

Quando l'ATR si espande, il mercato di solito si muove più velocemente. Quando l'ATR si contrae, potrebbe esserci una compressione prima di un breakout.