Weighted Moving Average (WMA)

QuantNexus-Indikatorseite für den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA).

Route: /quantnexus/indicators/wma/

Funktionsweise

Der WMA weist neueren Preisen mehr Gewicht zu als älteren Preisen. Er liegt in seiner Reaktionsfähigkeit zwischen dem SMA und dem EMA und wird häufig in Trend-Systemen eingesetzt.

Formel

WMA = (n*P1 + (n-1)*P2 + ... + 1*Pn) / (n*(n+1)/2)

Parameter

• period - Standard 30

C++23 API

#include <nonabt/indicators/wma.hpp>
auto wma = std::make_unique<nonabt::WMA>(data().close(), 30);

Typische Anwendung

• Verwenden Sie den WMA als glattere Trendlinie.
• Verwenden Sie ihn für gewichtete Crossover-Systeme.
• Kombinieren Sie ihn mit anderen Durchschnitten zur Reduzierung der Verzögerung (Lag).

Praktisches Muster

Der WMA wird oft verwendet, wenn Sie einen gleitenden Durchschnitt wünschen, der schneller reagiert als der SMA, ohne das vollständige Verhalten des EMA zu übernehmen.