Hurst-Exponent (HURST)

QuantNexus-Indikatorseite für Persistenz- und Regime-Erkennung.

Route: /quantnexus/indicators/hurst/

Funktionsweise

HURST schätzt, ob ein Markt zur Persistenz (Trend), zur Mean-Reversion neigt oder sich wie ein Random Walk verhält.

Formel

H = log(R / S) / log(n) als vereinfachte Schätzung der reskalierten Spanne, wobei R/S die Spanne der kumulierten Abweichung über das Rückblickfenster misst.

Parameter

• period - Standard 40

C++23 API

#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);

Typische Anwendung

• Werte über 0,5 deuten auf Persistenz oder Trendverhalten hin.
• Werte unter 0,5 deuten auf Mean-Reversion hin.
• Werte nahe 0,5 deuten auf ein Random-Walk-Regime hin.