Hull Moving Average (HMA)

QuantNexus-Indikatorseite für den gleitenden Durchschnitt HMA mit geringer Verzögerung.

Route: /quantnexus/indicators/hma/

Funktionsweise

Der HMA zielt darauf ab, glatter als ein Standard-gleitender Durchschnitt zu sein und gleichzeitig schneller auf Preisänderungen zu reagieren. Er ist in Trendfolgesystemen weit verbreitet.

Formel

HMA = WMA(2 * WMA(price, n/2) - WMA(price, n), sqrt(n))

Parameter

• period - Standard 30
• _movav - Standard WMA

C++23 API

#include <nonabt/indicators/hma.hpp>
auto hma = std::make_unique<nonabt::HMA>(data().close(), 30, "WMA");

Typische Anwendung

• Verwenden Sie den HMA als schnelle Trend-Basislinie.
• Kombinieren Sie ihn mit Preis-Crossovers oder einem zweiten, langsameren Durchschnitt.
• Hilfreich für die Erkennung von Trendumkehrungen ohne zu große Verzögerung.

Praktisches Muster

Kaufen Sie, wenn der Preis über dem HMA schließt und der HMA nach oben geneigt ist; steigen Sie aus, wenn der Preis diese Basislinie verliert.