Double Exponential Moving Average (DEMA)

QuantNexus-Indikatorseite für die schnelle DEMA-Durchschnittslinie.

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Funktion

Der DEMA reduziert die Zeitverzögerung (Lag) im Vergleich zu einem Standard-EMA, indem er zwei EMA-Berechnungen in einer Ausgangslinie kombiniert. Er ist nützlich für eine glattere Trendverfolgung mit geringerer Verzögerung.

Formel

DEMA = 2 * EMA(price) - EMA(EMA(price))

Parameter

• period - Standard 30
• _movav - Standard EMA

C++23 API

#include <nonabt/indicators/dema.hpp>
auto dema = std::make_unique<nonabt::DEMA>(data().close(), 30, "EMA");

Gängige Verwendung

• Verwenden Sie den DEMA für schneller reagierende Trendfilter.
• Kombinieren Sie ihn mit Preis-Crossovers oder einem anderen, langsameren Durchschnitt.
• Gut geeignet für Systeme, die weniger Verzögerung als SMA oder EMA benötigen.

Praxis-Muster

Kaufen Sie, wenn der Preis den DEMA zurückerobert, und verkaufen Sie, wenn der Preis darunter fällt. Alternativ kombinieren Sie den DEMA mit einem langsameren gleitenden Durchschnitt für eine Crossover-Logik.