Kointegration N (COINTN)

QuantNexus-Indikatorseite für die COINTN-Utility-Logik.

Route: /quantnexus/indicators/cointn/

Funktionsweise

COINTN ist ein auf Kointegration ausgerichteter Hilfsindikator. Er wird im Allgemeinen bei statistischer Arbitrage und Beziehungsanalysen zwischen Zeitreihen verwendet.

Formel

COINTN wendet eine Regressions- oder Kointegrationsroutine über das Rückblickfenster an, um die Stabilität der Beziehung zu schätzen.

Parameter

• period - Standard 10
• regression - Standard c

C++23 API

#include <nonabt/indicators/cointn.hpp>
auto cointn = std::make_unique<nonabt::COINTN>(data().close(), 10, "c");

Typische Anwendung

• Verwenden Sie COINTN für die Spread-Analyse.
• Kombinieren Sie ihn mit Pairs-Trading-Logik.
• Hilfreich in Mean-Reversion- und Relative-Value-Systemen.

Praktisches Muster

Eine stabile Kointegration kann Spread-basierte Einstiege rechtfertigen, wenn zwei Instrumente von ihrer normalen Beziehung abweichen.