Backtrader ATR Position Sizing Strategy
Volatilitätsindikator, der die durchschnittliche Spanne zwischen Höchst- und Tiefstpreisen über einen Zeitraum misst. Im Gegensatz zu Richtungsindikatoren misst der ATR die Größenordnung der Marktvolatilität, ohne die Richtung anzuzeigen.
Volatilitätsindikator, der die durchschnittliche Spanne zwischen Höchst- und Tiefstpreisen über einen Zeitraum misst. Im Gegensatz zu Richtungsindikatoren misst der ATR die Größenordnung der Marktvolatilität, ohne die Richtung anzuzeigen.
Der ATR ist essenziell für das Positions-Sizing und Risikomanagement. Anstatt fester Stop-Loss-Distanzen passen sich ATR-basierte Stops der aktuellen Volatilität an: weitläufigere Stops in volatilen Märkten, engere Stops in ruhigen Märkten. Dies verhindert vorzeitige Ausstiege bei normaler Volatilität und schützt gleichzeitig vor echten Trendwenden.
Mehr erfahren über Risk Management Strategies →import backtrader as bt
class ATRPositionSizing(bt.Strategy):
params = (('atr_period', 14), ('risk_multiple', 2.0), ('risk_pct', 0.02))
def __init__(self):
self.atr = bt.indicators.ATR(self.data, period=self.p.atr_period)
def next(self):
if not self.position:
# Entry signal (simplified)
if self.data.close[0] > self.data.close[-1]:
# Position size based on ATR
stop_distance = self.p.risk_multiple * self.atr[0]
risk_per_share = stop_distance
position_size = (self.broker.getvalue() * self.p.risk_pct) / risk_per_share
self.buy(size=position_size)
self.stop_price = self.data.close[0] - stop_distance
else:
# ATR-based trailing stop
if self.data.close[0] < self.stop_price:
self.close()| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| period | 14 | ATR-Rückschauzeitraum |