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Average True Range (ATR)

StratCraft-Indikatorseite für die ATR-Volatilitätsmessung.

Route: /indicators/atr/

Funktion

Die ATR misst die Marktvolatilität, indem sie die wahre Handelsspanne (True Range) über einen Lookback-Zeitraum mittelt. Sie beschreibt nicht die Richtung, sondern nur, wie stark sich der Preis bewegt.

Formel

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SmoothedMovingAverage(TrueRange, period)

period = 14; movav = SmoothedMovingAverage.

Rechenbeispiel

period = 3; TR = [2, 3, 4]; ATR_seed = 3; TR_next = 5; ATR_next = (3 × 2 + 5) / 3 ≈ 3.67.

Parameter

  • period - Standard 14
  • movav - Standard SmoothedMovingAverage

Backtrader API

import backtrader as bt
atr = bt.indicators.ATR(data, period=14)

Gängige Verwendung

  • Verwenden Sie die ATR für die Dimensionierung von Stop-Loss-Orders.
  • Verwenden Sie die ATR für Volatilitätsfilter.
  • Kombinieren Sie die ATR mit Ausbruchs- oder Regimelogik.

Praxis-Muster

Wenn sich die ATR ausweitet, bewegt sich der Markt in der Regel schneller. Wenn sich die ATR zusammenzieht, kann sich eine Kompression vor einem Ausbruch aufbauen.

Source: https://www.backtrader.com/docu/indautoref/

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