Average True Range (ATR)

QuantNexus-Indikatorseite für die ATR-Volatilitätsmessung.

Route: /quantnexus/indicators/atr/

Funktion

Die ATR misst die Marktvolatilität, indem sie die wahre Handelsspanne (True Range) über einen Lookback-Zeitraum mittelt. Sie beschreibt nicht die Richtung, sondern nur, wie stark sich der Preis bewegt.

Formel

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SMA(True Range, n)

Parameter

• period - Standard 14
• movav - Standard SmoothedMovingAverage

C++23 API

#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");

Gängige Verwendung

• Verwenden Sie die ATR für die Dimensionierung von Stop-Loss-Orders.
• Verwenden Sie die ATR für Volatilitätsfilter.
• Kombinieren Sie die ATR mit Ausbruchs- oder Regimelogik.

Praxis-Muster

Wenn sich die ATR ausweitet, bewegt sich der Markt in der Regel schneller. Wenn sich die ATR zusammenzieht, kann sich eine Kompression vor einem Ausbruch aufbauen.