Weighted Moving Average (WMA)

Página del indicador QuantNexus para la media móvil ponderada (WMA).

Route: /quantnexus/indicators/wma/

Qué hace

La WMA asigna más peso a los precios recientes que a los antiguos. Se sitúa entre la SMA y la EMA en cuanto a capacidad de respuesta y se utiliza ampliamente en sistemas de tendencia.

Fórmula

WMA = (n*P1 + (n-1)*P2 + ... + 1*Pn) / (n*(n+1)/2)

Parámetros

• period - predeterminado 30

API C++23

#include <nonabt/indicators/wma.hpp>
auto wma = std::make_unique<nonabt::WMA>(data().close(), 30);

Uso común

• Use la WMA como una línea de tendencia más suave.
• Úsela para sistemas de cruce ponderados.
• Combínela con otras medias para la reducción del retraso.

Patrón práctico

La WMA se utiliza a menudo cuando se desea una media móvil que reaccione más rápido que la SMA sin llegar al comportamiento de la EMA.