12 módulos impulsados por IA
Todas las herramientas que un trader cuantitativo necesita — desde la generación de estrategias hasta la gestión de riesgos, la obtención de datos y la composición de portafolios.
Constructores de estrategias con IA
Cinco modos distintos de IA para generar, predecir y gestionar operaciones con grandes modelos de lenguaje.
Detector de régimen y constructor de entrada
Clasifique las condiciones de mercado en regímenes de Tendencia, Rango, Consolidación, Oscilación o Personalizado, y luego genere señales de entrada adaptadas al régimen. El enfoque de dos capas separa la clasificación de la lógica de entrada.
Predictor IA Kronos
Previsión de series temporales con tres tamaños de modelo (mini/small/base). El filtrado de señales multidimensional separa la precisión de predicción del ruido para señales de entrada robustas.
Agente de entrada Trader AI
El LLM evalúa cada barra de precios con contexto completo — filosofía, indicadores y estado del mercado — para decisiones granulares de compra/venta/espera en cada vela.
Agente de intervalo AI Libero
Decisiones del LLM en intervalos configurables (cada N barras) en lugar de en cada barra. Reducción de 10-20x en llamadas a la API manteniendo el razonamiento de la IA para el swing trading.
AI Strategy Studio
Describa estrategias en lenguaje natural, itere mediante chat, obtenga código Python ejecutable. Elimina la barrera de programación para traders con fuerte intuición.
Gestión de riesgos y filtrado
Reglas de salida con defensa en profundidad y filtros de condición de mercado para proteger el capital.
Filtro Market Observer
Bloquee operaciones en condiciones desfavorables mediante reglas de observación basadas en indicadores. Separa "¿debo operar?" de "¿qué operación?" para reducir señales falsas y drawdowns.
Gestor de salidas e indicadores de riesgo
Sistema de salida de cinco reglas: Circuit Breaker, Límite de tiempo, Detección de régimen, Límite de drawdown y Guardia de indicadores. Múltiples capas de seguridad independientes previenen pérdidas catastróficas.
Datos y visualización
Datos de mercado multi-fuente con caché local y análisis de backtest en tiempo real.
Datos de mercado multi-fuente
Seis proveedores: YFinance, Dukascopy, ClickHouse, Alpaca, CCXT, BaoStock. Caché Parquet local con acceso de copia cero del executor y cola de descarga concurrente.
Análisis de resultados en tiempo real
Curvas de equity en vivo, registros de operaciones y panel de 7 métricas (PnL, Sharpe, MaxDD, Win Rate, Profit Factor) transmitidos mientras se ejecuta el backtest. Detecte estrategias fallidas anticipadamente.
Motor de backtest C++
500-1000x más rápido que Python. Executor C++ con Python embebido via pybind11 ofrece acceso NumPy de copia cero a través de Apache Arrow. Permite más de 100 backtests por hora.
Gratuito Deep Dive →Composición de señales
Fusión de múltiples señales de grado institucional con ponderación estadística y selección de factores.
Fábrica alpha Quant Lab
Fusión de señales de grado institucional que combina 1000+ señales con 5 métodos de ponderación: Equal, Confidence, Voting, Max Confidence, Min Confidence. Selección IC/ICIR/Sharpe.
Inicia tu fábrica de señales
El nivel gratuito incluye el motor de backtest C++, detección de régimen y datos YFinance + Dukascopy — todo lo que necesitas para comenzar a construir a escala.