Adaptive Moving Average (KAMA)

Página del indicador QuantNexus para la línea de tendencia adaptativa KAMA.

Route: /quantnexus/indicators/kama/

Qué hace

El KAMA adapta su comportamiento de suavizado a la eficiencia del mercado. Reacciona más rápido en movimientos direccionales y se ralentiza en condiciones de ruido.

Fórmula

El KAMA utiliza un ratio de eficiencia y una constante de suavizado ajustada a la volatilidad para adaptar la media móvil a las condiciones del mercado.

Parámetros

• period - predeterminado 30
• fast - predeterminado 2
• slow - predeterminado 30

API C++23

#include <nonabt/indicators/kama.hpp>
auto kama = std::make_unique<nonabt::KAMA>(data().close(), 30, 2, 30);

Uso común

• Use el KAMA como una línea de tendencia consciente del régimen del mercado.
• Combínelo con cruces de precios o filtros de pendiente.
• Útil cuando el mercado alterna entre fases de tendencia y de ruido.

Patrón práctico

Use el KAMA cuando desee una línea que se vuelva automáticamente más sensible en tendencias claras y más conservadora en fases de lateralización (chop).