Hull Moving Average (HMA)

Página del indicador QuantNexus para la media móvil HMA de bajo retardo.

Route: /quantnexus/indicators/hma/

Qué hace

La HMA tiene como objetivo ser más suave que una media móvil estándar y, al mismo tiempo, responder más rápidamente a los cambios de precios. Se utiliza ampliamente en sistemas de seguimiento de tendencias.

Fórmula

HMA = WMA(2 * WMA(price, n/2) - WMA(price, n), sqrt(n))

Parámetros

• period - predeterminado 30
• _movav - predeterminado WMA

API C++23

#include <nonabt/indicators/hma.hpp>
auto hma = std::make_unique<nonabt::HMA>(data().close(), 30, "WMA");

Uso común

• Use la HMA como una línea base de tendencia rápida.
• Combínela con cruces de precios o una segunda media más lenta.
• Útil para la detección de inversiones de tendencia sin demasiado retraso.

Patrón práctico

Compre cuando el precio cierre por encima de la HMA y la HMA tenga pendiente ascendente; salga cuando el precio pierda esa línea base.