Double Exponential Moving Average (DEMA)

Página del indicador QuantNexus para la línea de media móvil rápida DEMA.

Route: /quantnexus/indicators/dema/

Qué hace

La DEMA reduce el retraso en comparación con una EMA estándar al combinar dos pasadas de EMA en una sola línea de salida. Es útil para un seguimiento de tendencias más suave con menos retraso.

Fórmula

DEMA = 2 * EMA(price) - EMA(EMA(price))

Parámetros

• period - por defecto 30
• _movav - por defecto EMA

C++23 API

#include <nonabt/indicators/dema.hpp>
auto dema = std::make_unique<nonabt::DEMA>(data().close(), 30, "EMA");

Uso común

• Utilice la DEMA para filtros de tendencia de movimiento más rápido.
• Combínela con cruces de precios u otra media más lenta.
• Ideal para sistemas que desean menos retraso que la SMA o la EMA.

Patrón práctico

Compre cuando el precio recupere la DEMA y venda cuando el precio la pierda, o combine la DEMA con una media móvil más lenta para la lógica de cruce.