Cointegración N (COINTN)

Página del indicador QuantNexus para la lógica de utilidad COINTN.

Route: /quantnexus/indicators/cointn/

Qué hace

COINTN es un indicador auxiliar orientado a la cointegración. Se utiliza generalmente en arbitraje estadístico y análisis de relaciones entre series temporales.

Fórmula

COINTN aplica una rutina de regresión o cointegración sobre la ventana retrospectiva para estimar la estabilidad de la relación.

Parámetros

• period - predeterminado 10
• regression - predeterminado c

API C++23

#include <nonabt/indicators/cointn.hpp>
auto cointn = std::make_unique<nonabt::COINTN>(data().close(), 10, "c");

Uso común

• Use COINTN para el análisis de diferenciales (spread).
• Combínelo con la lógica de trading de pares (pairs trading).
• Útil en sistemas de reversión a la media y valor relativo.

Patrón práctico

La cointegración estable puede justificar entradas basadas en el diferencial cuando dos instrumentos divergen de su relación normal.