StratCraftStratCraft中文

标准差 (Standard Deviation)

价格滚动波动率的 StratCraft 指标页面。

Route: /indicators/stddev/

作用

标准差（STDDEV）衡量价格在移动平均线周围的离散程度。

公式

StdDev = sqrt(sum((Price - mean)^2) / period)

实现计算总体标准差，单位与输入价格相同，不是百分比。周期 4、价格 [2, 4, 6, 8] 的均值为 5，方差为 (9 + 1 + 1 + 9) / 4 = 5，结果 sqrt(5) ≈ 2.236。前 3 根 K 线无结果；周期 1 得到零。构造函数要求周期参数，当前实现把周期 0 规范为 1。

参数

  • period — 必须传入滚动窗口大小；示例使用 20.

C++23 API

#include <stratforge/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<stratforge::StdDev>(data().close(), 20);

常见用法

  • 用作波动率过滤器或风险输入参数。
  • 与突破系统或基于通道（band-based）的系统配合使用。
  • 如需跨价格水平比较，须先按明确的价格基准归一化，并处理基准为零的情况。
← 所有算法 →