赫斯特指数 (Hurst Exponent)

用于持久性和市场环境检测的 QuantNexus 指标页面。

Route: /quantnexus/indicators/hurst/

作用

HURST 估计市场是趋向于持久性（趋势）、均值回归，还是表现得像随机游走。

公式

H = log(R / S) / log(n) 作为一个简化的重标极差（rescaled-range）估计，其中 R/S 衡量回看窗口内累积偏差的范围。

参数

• period - 默认 40

C++23 API

#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);

常见用法

• 高于 0.5 的值表明具有持久性或趋势性行为。
• 低于 0.5 的值表明具有均值回归性。
• 接近 0.5 的值表明处于随机游走环境。