协整指标 (Coint N)

用于 COINTN 实用逻辑的 QuantNexus 指标页面。

Route: /quantnexus/indicators/cointn/

作用

COINTN 是一种面向协整的辅助指标。它通常用于统计套利和时间序列之间的关系分析。

公式

COINTN 在回看窗口内应用回归或协整程序，以估计关系的稳定性。

参数

• period - 默认 10
• regression - 默认 c

C++23 API

#include <nonabt/indicators/cointn.hpp>
auto cointn = std::make_unique<nonabt::COINTN>(data().close(), 10, "c");

常见用法

• 使用 COINTN 进行价差分析。
• 将其与配对交易逻辑结合使用。
• 在均值回归和相对价值系统中非常有用。

实用模式

当两个标的偏离其正常关系时，稳定的协整性可以为基于价差的进场提供依据。