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Backtrader 指标指南

Backtrader Bollinger Bands Breakout Strategy

波动率指标,由中间带 (SMA) and 两个外带(上方/下方的标准差)组成。带宽在波动率高时扩大,在波动率低时收缩。

bt.indicators.BollingerBandsBreakout Trading Strategies

波动率指标,由中间带 (SMA) and 两个外带(上方/下方的标准差)组成。带宽在波动率高时扩大,在波动率低时收缩。

布林带擅长突破检测。当带宽收缩(低波动率“挤压”)时,重大的价格变动即将来临。突破策略在价格收于上轨上方(看涨突破)或下轨下方(看跌突破)时入场,顺应波动率的扩张。

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Pythonbacktrader
import backtrader as bt

class BollingerBreakout(bt.Strategy):
    params = (('period', 20), ('devfactor', 2.0))

    def __init__(self):
        self.bb = bt.indicators.BollingerBands(self.data.close,
                                                period=self.p.period,
                                                devfactor=self.p.devfactor)

    def next(self):
        # Price breaks above upper band = bullish breakout
        if self.data.close[0] > self.bb.lines.top[0] and self.data.close[-1] <= self.bb.lines.top[-1]:
            self.buy()
        # Price breaks below lower band = bearish breakout
        elif self.data.close[0] < self.bb.lines.bot[0] and self.data.close[-1] >= self.bb.lines.bot[-1]:
            self.sell()
参数默认值描述
period20中轨的 SMA 周期
devfactor2外轨的标准差倍数