平均真实波幅 (ATR)

ATR 波动率测量的 QuantNexus 指标页面。

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作用

ATR 通过平均一段时间内的真实波幅来衡量市场波动率。它不描述方向，只描述价格波动的幅度。

公式

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SMA(True Range, n)

参数

• period - 默认 14
• movav - 默认 SmoothedMovingAverage

C++23 API

#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");

常见用法

• 使用 ATR 确定止损大小。
• 使用 ATR 作为波动率过滤器。
• 将 ATR 与突破或市场环境逻辑相结合。

实际模式

当 ATR 扩大时，市场通常波动更快。当 ATR 收缩时，可能在突破前正在积蓄能量。