平均真实波幅 (ATR)
ATR 波动率测量的 StratCraft 指标页面。
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作用
ATR 通过平均一段时间内的真实波幅来衡量市场波动率。它不描述方向，只描述价格波动的幅度。
公式
True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)
ATR = SmoothedMovingAverage(TrueRange, period)
period = 14; movav = SmoothedMovingAverage.
计算示例
period = 3; TR = [2, 3, 4]; ATR_seed = 3; TR_next = 5; ATR_next = (3 × 2 + 5) / 3 ≈ 3.67.
参数
period- 默认14movav- 默认SmoothedMovingAverage
Backtrader API
import backtrader as bt
atr = bt.indicators.ATR(data, period=14)
常见用法
- 使用 ATR 确定止损大小。
- 使用 ATR 作为波动率过滤器。
- 将 ATR 与突破或市场环境逻辑相结合。
实际模式
当 ATR 扩大时，市场通常波动更快。当 ATR 收缩时，可能在突破前正在积蓄能量。