Экспоненциальная скользящая средняя с нулевым запаздыванием (ZLEMA)

Страница индикатора QuantNexus для экспоненциальной скользящей средней с уменьшенным запаздыванием.

Route: /quantnexus/indicators/zlema/

Что он делает

ZLEMA уменьшает запаздывание стандартной экспоненциальной скользящей средней путем компенсации задержанного ввода цен.

Формула

ZLEMA = EMA(скорректированная цена, период)

Параметры

• period - по умолчанию 30
• _movav - по умолчанию EMA

C++23 API

#include <nonabt/indicators/zlema.hpp>
auto zlema = std::make_unique<nonabt::ZLEMA>(data().close(), 30, "EMA");

Типичное использование

• Используйте её как более быструю базовую линию тренда, чем обычная EMA.
• Используйте в паре с пересечениями цены или огибающими (envelopes).
• Полезен, когда вам нужен более плавный отклик на тренд с меньшей задержкой.