Взвешенная скользящая средняя (WMA)

Страница индикатора QuantNexus для WMA.

Route: /quantnexus/indicators/wma/

Что он делает

WMA присваивает больший вес более новым ценам по сравнению со старыми. По своей отзывчивости она находится между SMA и EMA и широко используется в трендовых системах.

Формула

WMA = (n*P1 + (n-1)*P2 + ... + 1*Pn) / (n*(n+1)/2)

Параметры

• period - по умолчанию 30

C++23 API

#include <nonabt/indicators/wma.hpp>
auto wma = std::make_unique<nonabt::WMA>(data().close(), 30);

Типичное использование

• Используйте WMA как более плавную линию тренда.
• Используйте её для систем взвешенного пересечения (crossover systems).
• Сочетайте её с другими средними для уменьшения запаздывания.

Практический паттерн

WMA часто используется, когда вам нужна скользящая средняя, которая реагирует быстрее, чем SMA, но без перехода к поведению EMA.