StratCraftStratCraftРусский

Стандартное отклонение (STDDEV)

Страница индикатора StratCraft для скользящей волатильности цен.

Route: /indicators/stddev/

Что он делает

STDDEV измеряет, насколько широко цены распределены (рассеяны) вокруг скользящей средней.

Формула

StdDev = sqrt(sum((Price - mean)^2) / period)

Реализация вычисляет стандартное отклонение генеральной совокупности в единицах цены, не в процентах. При периоде 4 и ценах [2, 4, 6, 8] среднее равно 5, дисперсия (9 + 1 + 1 + 9) / 4 = 5, результат sqrt(5) ≈ 2.236. Первые три бара недоступны; при периоде 1 результат нулевой. Конструктор требует период; текущая реализация преобразует 0 в 1.

Параметры

  • period — размер скользящего окна обязателен; в примере указан 20.

C++23 API

#include <stratforge/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<stratforge::StdDev>(data().close(), 20);

Типичное использование

  • Используйте его как фильтр волатильности или входной параметр риска.
  • Используйте в паре с прорывами или системами на основе ценовых каналов (полос).
  • Для сравнения активов с разным уровнем цен нормализуйте результат по явно выбранной цене и обработайте нулевой знаменатель.
← Все алгоритмы →