Стандартное отклонение (STDDEV)

Страница индикатора QuantNexus для скользящей волатильности цен.

Route: /quantnexus/indicators/stddev/

Что он делает

STDDEV измеряет, насколько широко цены распределены (рассеяны) вокруг скользящей средней.

Формула

STDDEV = sqrt(mean((price - moving average)^2))

Параметры

• period - по умолчанию 20
• movav - по умолчанию MovingAverageSimple
• safepow - по умолчанию True

C++23 API

#include <nonabt/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<nonabt::STDDEV>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple", "True");

Типичное использование

• Используйте его как фильтр волатильности или входной параметр риска.
• Используйте в паре с прорывами или системами на основе ценовых каналов (полос).
• Полезен, когда вам нужна нормализованная мера дисперсии.