Адаптивная скользящая средняя (KAMA)

Страница индикатора QuantNexus для адаптивной линии тренда KAMA.

Route: /quantnexus/indicators/kama/

Что он делает

KAMA адаптирует свое поведение сглаживания к эффективности рынка. Он реагирует быстрее при направленных движениях и замедляется в условиях шума.

Формула

KAMA использует коэффициент эффективности и константу сглаживания, скорректированную на волатильность, чтобы адаптировать скользящую среднюю к рыночным условиям.

Параметры

• period - по умолчанию 30
• fast - по умолчанию 2
• slow - по умолчанию 30

C++23 API

#include <nonabt/indicators/kama.hpp>
auto kama = std::make_unique<nonabt::KAMA>(data().close(), 30, 2, 30);

Типичное использование

• Используйте KAMA в качестве трендовой линии, учитывающей режим рынка.
• Сочетайте его с пересечениями цены или фильтрами наклона.
• Полезен, когда рынок чередует фазы тренда и фазы шума.

Практический паттерн

Используйте KAMA, когда вам нужна линия, которая автоматически становится более отзывчивой в чистых трендах и более консервативной в «пиле» (chop).