Коинтеграция N (COINTN)

Страница индикатора QuantNexus для логики COINTN.

Route: /quantnexus/indicators/cointn/

Что он делает

COINTN — это вспомогательный индикатор, ориентированный на коинтеграцию. Обычно он используется в статистическом арбитраже и анализе взаимосвязей между временными рядами.

Формула

COINTN применяет процедуру регрессии или коинтеграции к окну ретроспективного анализа для оценки стабильности взаимосвязи.

Параметры

• period - по умолчанию 10
• regression - по умолчанию c

C++23 API

#include <nonabt/indicators/cointn.hpp>
auto cointn = std::make_unique<nonabt::COINTN>(data().close(), 10, "c");

Типичное использование

• Используйте COINTN для анализа спреда.
• Сочетайте его с логикой парного трейдинга.
• Полезен в системах возврата к среднему и относительной стоимости.

Практический паттерн

Стабильная коинтеграция может оправдать вход на основе спреда, когда два инструмента отклоняются от своей нормальной взаимосвязи.