Руководство по индикаторам Backtrader

Backtrader Bollinger Bands Breakout Strategy

Индикатор волатильности, состоящий из средней линии (SMA) и двух внешних полос (стандартных отклонений выше/ниже). Полосы расширяются во время высокой волатильности и сужаются во время низкой.

bt.indicators.BollingerBandsBreakout Trading Strategies

Пояснение к индикатору

Контекст стратегии

Полосы Боллинджера отлично подходят для обнаружения пробоев. Когда полосы сужаются («сжатие» при низкой волатильности), это предвещает значительное ценовое движение. Стратегии пробоя входят в рынок, когда цена закрывается выше верхней полосы (бычий пробой) или ниже нижней (медвежий пробой), следуя за расширением волатильности.

Узнать больше о Breakout Trading Strategies →

Реализация в Backtrader

Pythonbacktrader

import backtrader as bt

class BollingerBreakout(bt.Strategy):
    params = (('period', 20), ('devfactor', 2.0))

    def __init__(self):
        self.bb = bt.indicators.BollingerBands(self.data.close,
                                                period=self.p.period,
                                                devfactor=self.p.devfactor)

    def next(self):
        # Price breaks above upper band = bullish breakout
        if self.data.close[0] > self.bb.lines.top[0] and self.data.close[-1] <= self.bb.lines.top[-1]:
            self.buy()
        # Price breaks below lower band = bearish breakout
        elif self.data.close[0] < self.bb.lines.bot[0] and self.data.close[-1] >= self.bb.lines.bot[-1]:
            self.sell()

Рекомендации по параметрам

Параметр	По умолчанию	Описание
period	20	Период SMA для средней линии
devfactor	2	Множитель стандартного отклонения для внешних полос

Связанные типы стратегий