Средний истинный диапазон (ATR)

Страница индикатора QuantNexus для измерения волатильности ATR.

Route: /quantnexus/indicators/atr/

Описание

ATR измеряет волатильность рынка путем усреднения истинного диапазона за период ретроспективного анализа. Он не указывает направление, а только то, насколько сильно движется цена.

Формула

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SMA(True Range, n)

Параметры

• period - по умолчанию 14
• movav - по умолчанию SmoothedMovingAverage

C++23 API

#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");

Общее использование

• Используйте ATR для определения размера стоп-лосса.
• Используйте ATR для фильтров волатильности.
• Сочетайте ATR с логикой пробоя или рыночного режима.

Практический паттерн

Когда ATR расширяется, рынок обычно движется быстрее. Когда ATR сужается, может накапливаться сжатие перед прорывом.