StratCraftStratCraftРусский

Средний истинный диапазон (ATR)

Страница индикатора StratCraft для измерения волатильности ATR.

Route: /indicators/atr/

Описание

ATR измеряет волатильность рынка путем усреднения истинного диапазона за период ретроспективного анализа. Он не указывает направление, а только то, насколько сильно движется цена.

Формула

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SmoothedMovingAverage(TrueRange, period)

period = 14; movav = SmoothedMovingAverage.

Пример расчёта

period = 3; TR = [2, 3, 4]; ATR_seed = 3; TR_next = 5; ATR_next = (3 × 2 + 5) / 3 ≈ 3.67.

Параметры

  • period - по умолчанию 14
  • movav - по умолчанию SmoothedMovingAverage

Backtrader API

import backtrader as bt
atr = bt.indicators.ATR(data, period=14)

Общее использование

  • Используйте ATR для определения размера стоп-лосса.
  • Используйте ATR для фильтров волатильности.
  • Сочетайте ATR с логикой пробоя или рыночного режима.

Практический паттерн

Когда ATR расширяется, рынок обычно движется быстрее. Когда ATR сужается, может накапливаться сжатие перед прорывом.

Source: https://www.backtrader.com/docu/indautoref/

← Все алгоритмы →