Weighted Moving Average (WMA)

Page de l'indicateur QuantNexus pour la moyenne mobile pondérée (WMA).

Route: /quantnexus/indicators/wma/

Ce qu'il fait

La WMA accorde plus de poids aux prix récents qu'aux prix anciens. Elle se situe entre la SMA et l'EMA en termes de réactivité et est largement utilisée dans les systèmes de suivi de tendance.

Formule

WMA = (n*P1 + (n-1)*P2 + ... + 1*Pn) / (n*(n+1)/2)

Paramètres

• period - par défaut 30

API C++23

#include <nonabt/indicators/wma.hpp>
auto wma = std::make_unique<nonabt::WMA>(data().close(), 30);

Utilisation courante

• Utilisez la WMA comme ligne de tendance plus fluide.
• Utilisez-la pour des systèmes de croisement pondérés.
• Combinez-la avec d'autres moyennes pour réduire le décalage.

Modèle pratique

La WMA est souvent utilisée lorsque vous souhaitez une moyenne mobile qui réagit plus rapidement que la SMA sans adopter complètement le comportement de l'EMA.