12 Modules alimentés par IA
Tous les outils dont un trader quantitatif a besoin — de la génération de stratégies à la gestion des risques, des sources de données à la composition de portefeuille.
Constructeurs de stratégies IA
Cinq modes IA distincts pour générer, prédire et gérer des trades avec des grands modèles de langage.
Détecteur de régime & Constructeur d\'entrées
Classifiez les conditions de marché en régimes Tendance, Range, Consolidation, Oscillation ou Personnalisé, puis générez des signaux d\'entrée adaptés au régime. L\'approche à deux couches sépare la classification de la logique d\'entrée.
Prédicteur IA Kronos
Prévision de séries temporelles avec trois tailles de modèles (mini/small/base). Le filtrage de signaux multidimensionnel sépare la précision de prédiction du bruit pour des signaux d\'entrée robustes.
Agent d\'entrée Trader IA
Le LLM évalue chaque barre de prix avec le contexte complet — philosophie, indicateurs et état du marché — pour des décisions d\'achat/vente/attente granulaires sur chaque bougie.
Agent IA Libero Interval
Décisions LLM à des intervalles configurables (toutes les N barres) au lieu de chaque barre. Réduction de 10-20x des appels API tout en maintenant le raisonnement IA pour le swing trading.
Studio de stratégies IA
Décrivez des stratégies en langage naturel, itérez via le chat, obtenez du code Python exécutable. Élimine la barrière de la programmation pour les traders avec une forte intuition.
Gestion des risques & Filtrage
Règles de sortie en défense en profondeur et filtres de conditions de marché pour protéger le capital.
Filtre Market Observer
Bloquez les trades dans des conditions défavorables en utilisant des règles d\'observation basées sur des indicateurs. Sépare "dois-je trader ?" de "quel trade ?" pour réduire les faux signaux et les drawdowns.
Gestionnaire de sortie par indicateur & Risques
Système de sortie à cinq règles : Circuit Breaker, Limite de temps, Détection de régime, Limite de drawdown et Garde d\'indicateur. Plusieurs couches de sécurité indépendantes empêchent les pertes catastrophiques.
Données & Visualisation
Données de marché multi-sources avec mise en cache locale et analyses de backtest en temps réel.
Données de marché multi-sources
Six fournisseurs : YFinance, Dukascopy, ClickHouse, Alpaca, CCXT, BaoStock. Mise en cache Parquet locale avec accès exécuteur zéro-copie et file de téléchargement concurrente.
Analyses de résultats en temps réel
Courbes d\'équité en direct, journaux de trades et tableau de bord 7 métriques (PnL, Sharpe, MaxDD, Taux de gain, Facteur de profit) en streaming pendant l\'exécution du backtest. Découvrez les stratégies défaillantes tôt.
Moteur de backtest C++
500-1000x plus rapide que Python. Exécuteur C++ avec Python embarqué via pybind11 offrant un accès NumPy zéro-copie via Apache Arrow. Permet 100+ backtests par heure.
Gratuit Deep Dive →Composition de signaux
Fusion de signaux multiples de niveau institutionnel avec pondération statistique et filtrage de facteurs.
Usine Alpha Quant Lab
Fusion de signaux de niveau institutionnel combinant 1000+ signaux avec 5 méthodes de pondération : Equal, Confidence, Voting, Max Confidence, Min Confidence. Filtrage IC/ICIR/Sharpe.
Démarrez votre usine à signaux
Le niveau gratuit inclut le moteur de backtest C++, la détection de régime et les données YFinance + Dukascopy — tout ce dont vous avez besoin pour commencer à construire à grande échelle.