Écart-type (STDDEV)

Page de l'indicateur QuantNexus pour la volatilité glissante des prix.

Route: /quantnexus/indicators/stddev/

Ce qu'il fait

L'écart-type (STDDEV) mesure la dispersion des prix autour d'une moyenne mobile.

Formule

STDDEV = sqrt(mean((price - moving average)^2))

Paramètres

• period - par défaut 20
• movav - par défaut MovingAverageSimple
• safepow - par défaut True

API C++23

#include <nonabt/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<nonabt::STDDEV>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple", "True");

Utilisation courante

• Utilisez-le comme filtre de volatilité ou paramètre de risque.
• Associez-le à des cassures ou à des systèmes basés sur des bandes.
• Utile lorsque vous avez besoin d'une mesure normalisée de la dispersion.