Écart-type (STDDEV)

Page de l'indicateur StratCraft pour la volatilité glissante des prix.

Route: /indicators/stddev/

Ce qu'il fait

L'écart-type (STDDEV) mesure la dispersion des prix autour d'une moyenne mobile.

Formule

StdDev = sqrt(sum((Price - mean)^2) / period)

L’implémentation calcule l’écart type de population, dans la même unité que le prix et non en pourcentage. Pour une période de 4 et les prix [2, 4, 6, 8], la moyenne vaut 5, la variance (9 + 1 + 1 + 9) / 4 = 5 et le résultat sqrt(5) ≈ 2.236. Les trois premières barres sont indisponibles ; la période 1 donne zéro. Le constructeur exige une période ; 0 est actuellement ramené à 1.

Paramètres

• period — la taille de fenêtre est obligatoire ; l’exemple utilise 20.

API C++23

#include <stratforge/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<stratforge::StdDev>(data().close(), 20);

Utilisation courante

• Utilisez-le comme filtre de volatilité ou paramètre de risque.
• Associez-le à des cassures ou à des systèmes basés sur des bandes.
• Pour comparer des niveaux de prix différents, normaliser selon une base de prix définie et traiter le dénominateur nul.