Backtrader RSI Mean Reversion Strategy
Oscillateur de momentum mesurant la vitesse et le changement des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Les valeurs supérieures à 70 indiquent des conditions de surachat, les valeurs inférieures à 30 indiquent des conditions de survente.
Oscillateur de momentum mesurant la vitesse et le changement des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Les valeurs supérieures à 70 indiquent des conditions de surachat, les valeurs inférieures à 30 indiquent des conditions de survente.
Le RSI est la pierre angulaire des stratégies de retour à la moyenne. Lorsque le prix s'écarte considérablement de sa moyenne (RSI > 70 ou < 30), les traders s'attendent à un retour à l'équilibre. Contrairement aux indicateurs de suivi de tendance, le RSI prospère dans les marchés en range où le prix oscille autour d'une moyenne stable.
En savoir plus sur Mean Reversion Strategies →import backtrader as bt
class RSIMeanReversion(bt.Strategy):
params = (('rsi_period', 14), ('rsi_overbought', 70), ('rsi_oversold', 30))
def __init__(self):
self.rsi = bt.indicators.RSI(self.data.close, period=self.p.rsi_period)
def next(self):
if self.rsi[0] < self.p.rsi_oversold and not self.position:
self.buy() # Oversold: expect mean reversion upward
elif self.rsi[0] > self.p.rsi_overbought and self.position:
self.sell() # Overbought: exit on reversion| Paramètre | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| period | 14 | Période de recul pour le calcul du RSI |
| upperband | 70 | Seuil de surachat |
| lowerband | 30 | Seuil de survente |