Adaptive Moving Average (KAMA)

Page de l'indicateur QuantNexus pour la ligne de tendance adaptative KAMA.

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Ce qu'il fait

Le KAMA adapte son comportement de lissage à l'efficacité du marché. Il réagit plus rapidement lors de mouvements directionnels et ralentit dans des conditions de bruit.

Formule

Le KAMA utilise un ratio d'efficacité et une constante de lissage ajustée à la volatilité pour adapter la moyenne mobile aux conditions du marché.

Paramètres

• period - par défaut 30
• fast - par défaut 2
• slow - par défaut 30

API C++23

#include <nonabt/indicators/kama.hpp>
auto kama = std::make_unique<nonabt::KAMA>(data().close(), 30, 2, 30);

Utilisation courante

• Utilisez le KAMA comme une ligne de tendance sensible au régime du marché.
• Combinez-le avec des croisements de prix ou des filtres de pente.
• Utile lorsque le marché alterne entre des phases de tendance et des phases de bruit.

Modèle pratique

Utilisez le KAMA lorsque vous souhaitez une ligne qui devient automatiquement plus réactive dans les tendances claires et plus conservatrice dans les phases de stagnation (chop).